Fabio Capello, ish-trajneri i Real Madridit, ka zbuluar arsyen pse e detyroi legjendën braziliane Ronaldo të largohej nga klubi, pavarësisht talentit të jashtëzakonshëm që ai kishte. Capello e konsideron Ronaldon si lojtarin më të mirë me të cilin ka punuar ndonjëherë, por mënyra e jetesës së sulmuesit jashtë fushës, veçanërisht pasionet për festat dhe alkoolin, e bënë të pamundur menaxhimin e tij në skuadër. Trajneri italian tregoi se kishte biseduar me ish-presidentin e Milanit, Silvio Berlusconi, duke i thënë se do ta dërgonin Ronaldon në Arabinë Saudite, por në fakt transferimi u realizua te Milani në janar 2007. Gjatë periudhës te Milani, Ronaldo luajti 20 ndeshje zyrtare, shënoi nëntë gola dhe dha pesë asistime, përpara se të kthehej në Brazil për të përfunduar karrierën te Corinthians.